une très rapide biblio me donne cet article :


Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics
Volume 326, Issue 3 , February 1998, Pages 353-358

An analytic approach to stochastic calculus
Paul Malliavin

Nicolas Privaulta, b, *

a Équipe d'analyse et probabilités, université d'Evry, boulevard des Coquibus 91025 Evry cedex FranceE-mail: privault@lami.univ-evry.fr
b Centre de Recerca Matemàtica, Universitat Autònoma de Barcelona, Apartat 50 08193 Bellaterra (Barcelona) Espagne

Received 30 August 1997; accepted 5 January 1998. Available online 15 October 1999.


Abstract

An Itô term type stochastic differential calculus is constructed in an analytic way, without use of the notion of filtration, for processes that satisfy certain homogeneity and smoothness conditions. This calculus is developed in the framework of Lie groups.

Résumé

Nous construisons de façon analytique, sans la notion de filtration, un previous termcalculnext term différentiel stochastique du type previous termItônext term pour des processus qui satisfont certaines conditions d'homogénéité et de régularité. Ce calcul est développé dans le cadre des groupes de Lie.

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Il y a quatre références dans l'article, mais la c'est un pdf de merde (en gros y-z'ont scanné l'article) et je ne peux pas copier le texte...

Cat.